Też miałem taki problem na swoim 98SE. Zainstalowałem sobie program, co dodawał jakąś 'ulepszoną' wersję właśnie tego menu "Nowy". Gdy go zainstalowałem, usunął tą opcję i dodał swoją. Nie spodobała mi się i usunąłem program. Po usunięciu nie było ani tej, ani tej opcji o.0. Jak to napisał Xsiadz1, menu można zmienić tylko przez rejestr. Wtedy pamiętałem jak to ustawić, ale teraz...

. Pobaw się rejestrem, najlepiej w kluczu HKEY_COŚTAM/Microsoft/Windows/Explorer(?), tam powinno być coś w stylu ShellNew... nie jestem pewien, ale chyba ShellNew

. W każdym razie spróbuj coś z tym zrobić, poszukać takiej wartości, itp. Na pewno coś wymyślisz.
Pozdrawiam,
Cebix.